همانگونه که در جدول فوق مشاهده می‌شود باز هم قدر مطلق مقدار محاسبه شده |160049/2-| از قدر مطلق مقدار بحرانی در سطوح 99% ( |7492/5-| ) و سطح 95%
( |1961/4-| ) و سطح 90% ( |5486/3-| ) کوچک‌تر است پس سری باز هم ناماناست. در نتیجه باید مجدداً آزمون دیکی فولر را روی دومین تفاضل بررسی کنیم که نتایج در جدول ….. آورده شده است.
جدول شماره 13-4- آزمون ایستایی براساس دیکی ـ فولر بر روی دومین تفاضل:
طبق جدول مشاهده می‌شود قدر مطلق مقدار محاسبه شده |156569/4-| از قدر مطلق مقدار بحرانی در سطوح 99% ( |1252/6-| ) و سطح 95% ( |3535/4-| ) کوچک‌تر است و از قدر مطلق مقدار بحرانی در سطح 90% ( |6280/3-| ) بزرگ‌تر است پس با احتمال 90% سری ماناست.
جدول شماره 14-4- نمودار سود هر سهم با اولین تفاضل
AC: خودهمبستگی PAC: خودهمبستگی جزیی Q-Stat: آماره Q Prob: احتمال
با توجه به اینکه همیشه مدل‌های ARIMA برای سری‌های مانا بکار می‌روند و چون دومین تفاضل سری ماناست بنابراین ما دومین تفاضل را برای آزمون ARIMA انتخاب کردیم.
بر طبق نمودار بالا مشدهده می‌شود که AR و MA داریم. چون Autocorrelation و
Partial Autocorrelation به صورت سینوسی کاهنده هستند و از سوئی چون درجه دوم برای AR و درجه اول برای MA از انحراف معیار بیرون زده است پس مدل را باید با MA (1) , AR (2) تخمین بزنیم که نتایج تخمین در جدول 4-6 آورده شده است.
5-4- نتایج تخمین مدول ARIMA
جدول شماره 15-4- نتایج تخمین مدل
6-4- تفسیر نتایج
1-6-4- ضریب تعیین (R2)
اگر به دنبال آن بوده که دانسته شود چند درصد از تغییرات متغیر وابسته را متغیر ( متغیرهای ) مستقل توضیح می‌دهد.
(R2) اغلب به عنوان معیار خوبی برای برازش مقایسه اعتبار نتایج الگوهای رگرسیونی که متغیرهای مستقل مختلفی دارند به کار می‌رود. (R2) بین صفر و یک قرار دارد و هر چه به یک نزدیک‌تر باشد مطلوب‌تر است. در مدل ما مقدار (R2) برابر با 896596/0 می‌باشد که نشان‌دهنده آن است که تقریباً 89 درصد تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل توضیح داده می‌شود که در اقتصاد سنجی این مقدار برای (R2) مقداری قابل قبول است.
2-6-4- آماره دوربین واتسن (DW)
این آماره، متداول‌ترین آماره‌ای است که برای تشخیص همبستگی به کار می‌رود. اگر مقدار این آماره نزدیک به عدد 2 باشد خود همبستگی نداریم. در مدل ما مقدار آماره دوربین واتسن برابر با 432260/2 می‌باشد که نشان‌دهنده این است که در مدل ما خود همبستگی وجود ندارد.
3-6-4- آماره Prob (F-Statistic)
در این آماره برای محاسبه حداقل احتمال تأیید فرضیه به کار می‌رود در صورتی که سطح خطا کمتر از 5% در نظر گرفته شود آماره مورد قبول واقع می‌شود.
در مدل ما مقدار این آماره برابر با 006740/0 می‌باشد و چون کوچک‌تر از 5% می‌باشد بنابراین فرضیه پژوهشی مبنی بر ایستایی مدل تأیید می‌گردد ( به عبارت دیگر احتمال نامانا ( ناایستا ) بودن سری صفر است ).
جدول شماره 16-4- پیش‌بینی سود هر سهم پتروشیمی آبادان
نمودار 2-4- مقادیر پیش‌بینی سود هر سهم پتروشیمی آبادان
جدول شماره 17-4- خطای پیش‌بینی
فصل پنجم: